ПИФ ВТБ - Фонд Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	61.7	-0.02%	0.54%	4.33%	6.91%	39.40%	71.15%
СЧА	26 002 063 360.2	0.21%	2.40%	16.21%	300.91%	2 924.55%	1 232.93%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	61.70	26 002 063 360.20
20.02.2019	61.71	25 946 958 360.32
19.02.2019	61.59	25 904 809 873.01
18.02.2019	61.67	25 950 274 310.54
15.02.2019	61.63	25 846 207 233.78
14.02.2019	61.59	25 799 531 460.93
13.02.2019	61.65	25 763 880 236.99
12.02.2019	61.60	25 675 292 845.06
11.02.2019	61.60	25 689 881 453.53
08.02.2019	61.58	25 680 955 598.72

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	61.55	25 657 891 521.67
06.02.2019	61.54	25 644 370 612.94
05.02.2019	61.52	25 610 504 183.09
04.02.2019	61.50	25 589 519 611.78
01.02.2019	61.45	25 548 589 557.95
31.01.2019	61.48	25 547 236 807.01
30.01.2019	61.44	25 503 151 290.38
29.01.2019	61.44	25 490 795 913.09
28.01.2019	61.44	25 469 054 961.74
25.01.2019	61.43	25 457 693 343.75

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	61.41	25 449 859 919.26
23.01.2019	61.42	25 419 420 458.09
22.01.2019	61.38	25 384 559 393.97
21.01.2019	61.37	25 391 971 372.53
18.01.2019	61.34	25 407 479 548.21
17.01.2019	61.34	25 401 184 705.44
16.01.2019	61.38	25 463 254 719.33
15.01.2019	61.28	25 440 626 057.07
14.01.2019	61.26	25 473 916 188.89
11.01.2019	61.20	25 466 002 334.41

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 28.09.2018
20 820
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	9.85
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	6.80
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	4.28
Силовые машины, БО-04 - Облигации [4B02-04-35909-H]	3.94
Группа Компаний ПИК, БО-07 - Облигации [4B02-07-01556-A]	3.58

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.675	3
Коэффициент Сортино	0.836	1
Волатильность	0.61%	12
VaR	-0.07%	6
α-коэффициент	-5.232
β-коэффициент	0.004
R2	0.04%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.02.2019	61.70	61.90	61.90	105 150.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций	3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 468 130 019.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 240 294 506.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	776 639 207.34
ВТБ - Индекс МосБиржи	700 080 507.76
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	662 192 052.56
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	659 251 577.79
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	473 956 096.15
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	379 371 387.66
ВТБ — БРИК	303 702 032.63
ВТБ – Фонд Металлургии	272 263 450.45
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	222 004 262.18
ВТБ – Фонд Технологий будущего	186 166 643.62
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 138 173.29
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 149 161.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 507 406.26
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 334 421.11
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	—

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА