ПИФ ВТБ - Фонд Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	60.24	0.05%	0.55%	2.40%	7.49%	37.00%	70.55%
СЧА	25 165 985 569.17	0.12%	0.91%	71.51%	418.62%	3 534.92%	1 171.52%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	60.24	25 165 985 569.17
06.12.2018	60.21	25 135 344 472.94
05.12.2018	60.19	25 135 256 574.31
04.12.2018	60.19	25 133 782 191.78
03.12.2018	60.18	25 147 844 745.79
30.11.2018	60.11	25 120 299 471.01
29.11.2018	60.12	25 159 432 932.39
28.11.2018	60.01	25 071 888 630.65
27.11.2018	60.01	25 042 961 494.96
26.11.2018	60.02	25 064 908 305.91

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	60.04	25 060 161 143.16
22.11.2018	60.09	25 073 563 158.92
21.11.2018	60.02	25 046 332 518.65
20.11.2018	60.04	25 044 028 365.55
19.11.2018	60.08	25 061 511 456.42
16.11.2018	60.05	24 999 315 001.17
15.11.2018	60.04	25 009 389 490.31
14.11.2018	60.03	25 021 970 776.50
13.11.2018	59.94	24 994 981 984.27
12.11.2018	59.99	25 038 443 689.32

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	59.90	24 983 923 213.16
08.11.2018	59.94	24 967 222 226.14
07.11.2018	59.91	24 937 947 401.13
06.11.2018	59.94	24 972 673 542.12
02.11.2018	59.88	24 935 628 619.94
01.11.2018	59.88	24 878 901 209.89
31.10.2018	59.89	24 841 660 868.42
30.10.2018	59.89	24 795 580 175.88
29.10.2018	59.90	24 789 372 185.77
26.10.2018	59.86	24 756 610 087.36

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 29.06.2018
15 418
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

* Рейтинг открытых и интервальных ПИФов (с СЧА более 50 млн руб.) по доходности за период: 28.12.2007-28.04.2017. Источник: Investfunds.ru

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	7.18
РЖД, 23 - Облигации [4-23-65045-D]	3.98
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	3.28
ЕвразХолдинг Финанс, 08 - Облигации [4-08-36383-R]	3.22
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H]	3.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.577	4
Коэффициент Сортино	0.737	3
Волатильность	0.62%	15
VaR	-0.14%	10
α-коэффициент	-5.439
β-коэффициент	-0.002
R2	0.02%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2018	60.10	60.30	60.30	770 980.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 412 463 877.60
ВТБ – Фонд Акций	2 798 224 684.02
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 277 919 707.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 163 513 317.14
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	754 336 217.95
ВТБ - Индекс ММВБ	722 574 149.51
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	423 423 461.10
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	404 538 515.16
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	363 840 941.12
ВТБ — БРИК	325 252 358.28
ВТБ – Фонд Металлургии	270 028 571.14
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	163 170 990.47
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 301 380.63
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	130 619 529.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 808 661.83
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	98 994 805.06
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА