Мой портфель
×

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 60.08 0.05% 0.55% 2.39% 7.88% 38.88% 69.38%
СЧА 25 061 511 456.42 0.25% 2.40% 109.44% 432.68% 3 670.75% 1 176.10%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Дата регистрации
    26.02.2003
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    15 418
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2C1

* Рейтинг открытых и интервальных ПИФов (с СЧА более 50 млн руб.) по доходности за период: 28.12.2007-28.04.2017. Источник: Investfunds.ru

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.616 4
Коэффициент Сортино 0.771 2
Волатильность 0.62% 16
VaR -0.11% 10
α-коэффициент -5.450
β-коэффициент 0.003
R2 0.02%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
20.11.2018 60.00 60.20 60.00 949 730.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций 2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 236 826 145.66