ПИФ ВТБ - Фонд Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	60.08	0.05%	0.55%	2.39%	7.88%	38.88%	69.38%
СЧА	25 061 511 456.42	0.25%	2.40%	109.44%	432.68%	3 670.75%	1 176.10%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	60.08	25 061 511 456.42
16.11.2018	60.05	24 999 315 001.17
15.11.2018	60.04	25 009 389 490.31
14.11.2018	60.03	25 021 970 776.50
13.11.2018	59.94	24 994 981 984.27
12.11.2018	59.99	25 038 443 689.32
09.11.2018	59.90	24 983 923 213.16
08.11.2018	59.94	24 967 222 226.14
07.11.2018	59.91	24 937 947 401.13
06.11.2018	59.94	24 972 673 542.12

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	59.88	24 935 628 619.94
01.11.2018	59.88	24 878 901 209.89
31.10.2018	59.89	24 841 660 868.42
30.10.2018	59.89	24 795 580 175.88
29.10.2018	59.90	24 789 372 185.77
26.10.2018	59.86	24 756 610 087.36
25.10.2018	59.84	24 723 282 119.98
24.10.2018	59.83	24 614 180 661.62
23.10.2018	59.83	24 594 802 242.04
22.10.2018	59.81	24 520 681 903.10

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	59.75	24 473 423 035.39
18.10.2018	59.78	24 527 657 605.33
17.10.2018	59.79	24 462 594 700.74
16.10.2018	59.77	24 436 187 544.58
15.10.2018	59.73	24 426 163 470.67
12.10.2018	59.71	24 376 761 356.00
11.10.2018	59.68	24 312 355 955.63
10.10.2018	59.67	24 279 481 762.58
09.10.2018	59.65	24 213 548 825.57
08.10.2018	59.64	24 189 754 349.07

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 29.06.2018
15 418
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

* Рейтинг открытых и интервальных ПИФов (с СЧА более 50 млн руб.) по доходности за период: 28.12.2007-28.04.2017. Источник: Investfunds.ru

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	7.18
РЖД, 23 - Облигации [4-23-65045-D]	3.98
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	3.28
ЕвразХолдинг Финанс, 08 - Облигации [4-08-36383-R]	3.22
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H]	3.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.616	4
Коэффициент Сортино	0.771	2
Волатильность	0.62%	16
VaR	-0.11%	10
α-коэффициент	-5.450
β-коэффициент	0.003
R2	0.02%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.11.2018	60.00	60.20	60.00	949 730.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА