ПИФ ВТБ - Индекс ММВБ стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 168.21	-0.02%	0.89%	6.02%	15.70%	45.04%	87.02%
СЧА	709 713 574.98	-0.15%	-0.99%	2.89%	5.35%	6.96%	221.41%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	5 168.21	709 713 574.98
16.11.2018	5 169.17	710 783 153.89
15.11.2018	5 202.07	730 283 836.25
14.11.2018	5 186.72	727 930 430.66
13.11.2018	5 184.55	728 548 863.14
12.11.2018	5 215.92	736 807 613.61
09.11.2018	5 216.77	737 000 385.06
08.11.2018	5 299.05	748 628 557.88
07.11.2018	5 312.65	733 077 570.38
06.11.2018	5 247.27	714 659 197.64

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	5 175.32	704 187 716.62
01.11.2018	5 145.13	699 646 976.69
31.10.2018	5 123.04	697 390 448.33
30.10.2018	5 010.47	682 045 374.82
29.10.2018	5 036.62	686 277 559.52
26.10.2018	4 994.52	679 540 163.46
25.10.2018	5 078.10	690 748 597.20
24.10.2018	5 099.28	690 620 321.11
23.10.2018	5 041.71	700 633 710.39
22.10.2018	5 050.12	701 659 865.12

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	5 122.75	716 774 569.20
18.10.2018	5 167.16	720 889 148.77
17.10.2018	5 274.82	735 683 490.27
16.10.2018	5 278.97	737 478 413.98
15.10.2018	5 228.33	732 066 168.32
12.10.2018	5 247.31	734 772 174.71
11.10.2018	5 152.08	721 603 725.64
10.10.2018	5 252.38	736 072 171.32
09.10.2018	5 323.46	745 925 490.25
08.10.2018	5 339.32	747 968 514.85

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 29.06.2018
2 904
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.51
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.02
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.91
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.69

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.188	76
Коэффициент Сортино	0.206	69
Волатильность	3.49%	132
VaR	-4.49%	117
α-коэффициент	0.376
β-коэффициент	1.013
R2	93.32%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.11.2018	5 135.00	5 160.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Индекс ММВБ (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА