ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 146.07	1.27%	10.64%	18.62%	28.62%	—	—
СЧА	886 066 065.25	1.41%	13.75%	25.54%	30.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	6 146.07	886 066 065.25
11.06.2019	6 069.01	873 783 282.49
10.06.2019	6 046.50	869 879 243.69
07.06.2019	6 031.58	865 774 513.21
06.06.2019	6 013.93	862 243 088.88
05.06.2019	5 966.33	854 460 248.68
04.06.2019	5 979.36	856 202 688.53
03.06.2019	6 020.60	860 306 546.07
31.05.2019	5 879.07	839 372 303.68
30.05.2019	5 861.57	835 540 342.88

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	5 826.15	832 508 198.83
28.05.2019	5 747.55	820 524 624.80
27.05.2019	5 816.13	830 134 865.65
24.05.2019	5 793.78	826 143 393.09
23.05.2019	5 782.83	823 048 943.60
22.05.2019	5 838.98	828 768 023.94
21.05.2019	5 788.36	819 589 753.20
20.05.2019	5 698.26	806 486 489.59
17.05.2019	5 708.97	807 599 856.33
16.05.2019	5 723.98	806 910 291.44

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	5 669.56	798 471 892.37
14.05.2019	5 675.44	796 472 830.55
13.05.2019	5 555.04	778 935 444.37
08.05.2019	5 642.69	791 155 782.70
07.05.2019	5 657.29	792 751 927.40
06.05.2019	5 678.25	796 565 171.74
30.04.2019	5 642.43	791 784 613.21
29.04.2019	5 665.91	795 061 493.87
26.04.2019	5 646.92	789 971 727.37
25.04.2019	5 637.02	788 206 564.64

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 29.03.2019
3 052
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.73
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.19
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.40
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.27
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.20

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%		ВТБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
3%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.218	57
Коэффициент Сортино	0.251	49
Волатильность	3.54%	139
VaR	-4.49%	120
α-коэффициент	0.408
β-коэффициент	1.015
R2	93.61%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.06.2019	6 090.00	6 110.00	6 100.00	4 542 015.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 443 628 498.09
ВТБ – Фонд Сбалансированный	9 846 357 273.86
ВТБ – Фонд Акций	4 891 613 242.48
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 969 967 124.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 635 910 482.52
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 047 138 956.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 701 009 390.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 015 547 989.67
ВТБ – Фонд Технологий будущего	741 185 819.54
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	692 074 548.62
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	640 132 544.52
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	595 677 588.41
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	361 331 455.49
ВТБ — БРИК	316 690 362.85
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	251 511 369.27
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	248 565 315.99
ВТБ – Фонд Металлургии	246 510 966.66
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 934 616.92
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 124 223.63
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 660 023.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	80 939 480.16
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	—