Мой портфель
×

ВТБ - Индекс ММВБ (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 168.21 -0.02% 0.89% 6.02% 15.70% 45.04% 87.02%
СЧА 709 713 574.98 -0.15% -0.99% 2.89% 5.35% 6.96% 221.41%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Дата регистрации
    21.01.2004
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 904
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.188 76
Коэффициент Сортино 0.206 69
Волатильность 3.49% 132
VaR -4.49% 117
α-коэффициент 0.376
β-коэффициент 1.013
R2 93.32%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
20.11.2018 5 135.00 5 160.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций 2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 252 095 958.51