Мой портфель
×

ВТБ - Индекс ММВБ (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 182.07 -0.56% -0.65% 14.95% 54.02% 95.39%
СЧА 705 820 552.25 -0.64% -4.21% 3.99% 9.95% 232.94%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Дата регистрации
    21.01.2004
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 929
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.72%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.170 83
Коэффициент Сортино 0.178 83
Волатильность 3.45% 135
VaR -4.50% 119
α-коэффициент 0.324
β-коэффициент 1.009
R2 93.13%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
13.12.2018 5 150.00 5 175.00 5 175.00 5 175.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций 2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 281 018 318.32