ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	7 315.4	0.88%	2.32%	16.76%	33.71%	59.74%	129.61%	7 315.4	0.88%	2.32%	16.76%	33.71%	59.74%	129.61%
СЧА	1 688 932 569.46	0.58%	17.30%	77.22%	126.16%	144.03%	146.91%	1 688 932 569.46	0.58%	17.30%	77.22%	126.16%	144.03%	146.91%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	7 315.40	1 688 932 569.46	7 315.40	1 688 932 569.46
27.01.2020	7 251.65	1 679 226 195.94	7 251.65	1 679 226 195.94
24.01.2020	7 380.20	1 703 696 121.90	7 380.20	1 703 696 121.90
23.01.2020	7 358.34	1 697 114 283.90	7 358.34	1 697 114 283.90
22.01.2020	7 456.68	1 717 192 996.02	7 456.68	1 717 192 996.02
21.01.2020	7 517.59	1 727 408 101.54	7 517.59	1 727 408 101.54
20.01.2020	7 549.52	1 727 084 741.91	7 549.52	1 727 084 741.91
17.01.2020	7 500.39	1 717 431 980.77	7 500.39	1 717 431 980.77
16.01.2020	7 404.19	1 674 089 233.26	7 404.19	1 674 089 233.26
15.01.2020	7 356.67	1 578 144 737.40	7 356.67	1 578 144 737.40

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	7 351.81	1 556 128 509.32	7 351.81	1 556 128 509.32
13.01.2020	7 392.01	1 538 483 634.21	7 392.01	1 538 483 634.21
10.01.2020	7 330.38	1 511 725 890.73	7 330.38	1 511 725 890.73
09.01.2020	7 329.07	1 501 369 686.34	7 329.07	1 501 369 686.34
31.12.2019	7 147.76	1 464 233 839.86	7 147.76	1 464 233 839.86
30.12.2019	7 148.85	1 464 456 598.06	7 148.85	1 464 456 598.06
27.12.2019	7 149.36	1 439 808 328.56	7 149.36	1 439 808 328.56
26.12.2019	7 092.14	1 418 332 836.78	7 092.14	1 418 332 836.78
25.12.2019	7 091.51	1 415 483 284.83	7 091.51	1 415 483 284.83
24.12.2019	7 100.21	1 413 943 048.06	7 100.21	1 413 943 048.06

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	7 091.80	1 398 077 683.30	7 091.80	1 398 077 683.30
20.12.2019	7 058.26	1 386 608 755.07	7 058.26	1 386 608 755.07
19.12.2019	7 006.64	1 374 343 140.91	7 006.64	1 374 343 140.91
18.12.2019	7 038.71	1 373 835 309.55	7 038.71	1 373 835 309.55
17.12.2019	7 012.69	1 351 372 898.63	7 012.69	1 351 372 898.63
16.12.2019	7 016.22	1 347 263 713.45	7 016.22	1 347 263 713.45
13.12.2019	6 990.45	1 339 682 602.41	6 990.45	1 339 682 602.41
12.12.2019	6 970.00	1 331 769 754.21	6 970.00	1 331 769 754.21
11.12.2019	6 901.92	1 317 576 513.99	6 901.92	1 317 576 513.99
10.12.2019	6 834.88	1 300 522 489.57	6 834.88	1 300 522 489.57

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 30.09.2019
5 255
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.93
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.47
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.71
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.13
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%		ВТБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
3%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.238	51
Коэффициент Сортино	0.258	45
Волатильность	3.51%	145
VaR	-4.40%	120
α-коэффициент	0.543
β-коэффициент	1.020
R2	92.74%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.01.2020	7 545.00	7 550.00	7 550.00	12 155 700.00 RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—