ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 185.05	0.21%	-0.36%	12.50%	24.46%	55.82%	127.57%	6 185.05	0.21%	-0.36%	12.50%	24.46%	55.82%	127.57%
СЧА	958 122 103.95	0.34%	1.70%	35.78%	37.23%	47.47%	46.59%	958 122 103.95	0.34%	1.70%	35.78%	37.23%	47.47%	46.59%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	6 185.05	958 122 103.95	6 185.05	958 122 103.95
21.08.2019	6 172.23	954 918 096.80	6 172.23	954 918 096.80
20.08.2019	6 167.28	951 707 341.21	6 167.28	951 707 341.21
19.08.2019	6 113.98	943 626 800.43	6 113.98	943 626 800.43
16.08.2019	6 042.94	930 747 546.38	6 042.94	930 747 546.38
15.08.2019	6 058.52	931 552 281.00	6 058.52	931 552 281.00
14.08.2019	6 092.37	936 672 651.65	6 092.37	936 672 651.65
13.08.2019	6 200.35	952 209 777.59	6 200.35	952 209 777.59
12.08.2019	6 198.77	952 446 804.21	6 198.77	952 446 804.21
09.08.2019	6 183.47	947 235 602.36	6 183.47	947 235 602.36

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	6 237.89	953 620 575.75	6 237.89	953 620 575.75
07.08.2019	6 174.14	942 758 937.96	6 174.14	942 758 937.96
06.08.2019	6 200.82	943 935 938.71	6 200.82	943 935 938.71
05.08.2019	6 137.89	932 736 769.44	6 137.89	932 736 769.44
02.08.2019	6 164.41	934 596 027.83	6 164.41	934 596 027.83
01.08.2019	6 278.16	956 935 598.73	6 278.16	956 935 598.73
31.07.2019	6 322.95	959 675 836.69	6 322.95	959 675 836.69
30.07.2019	6 298.62	955 835 678.89	6 298.62	955 835 678.89
29.07.2019	6 296.45	956 775 240.59	6 296.45	956 775 240.59
26.07.2019	6 265.26	953 036 916.33	6 265.26	953 036 916.33

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	6 220.12	943 802 609.70	6 220.12	943 802 609.70
24.07.2019	6 191.85	938 726 526.07	6 191.85	938 726 526.07
23.07.2019	6 233.05	946 532 017.19	6 233.05	946 532 017.19
22.07.2019	6 207.59	942 092 853.28	6 207.59	942 092 853.28
19.07.2019	6 228.42	944 364 128.62	6 228.42	944 364 128.62
18.07.2019	6 243.43	946 191 716.82	6 243.43	946 191 716.82
17.07.2019	6 157.66	931 605 466.06	6 157.66	931 605 466.06
16.07.2019	6 245.95	941 577 949.93	6 245.95	941 577 949.93
15.07.2019	6 255.38	939 882 401.23	6 255.38	939 882 401.23
12.07.2019	6 295.03	945 144 096.96	6 295.03	945 144 096.96

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 29.03.2019
3 052
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.05
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.98
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.35
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.22

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%		ВТБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
3%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.239	51
Коэффициент Сортино	0.267	41
Волатильность	3.56%	142
VaR	-4.45%	119
α-коэффициент	0.421
β-коэффициент	1.006
R2	92.69%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	6 275.00	6 280.00	6 275.00	470 880.00 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 997 195 612.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 644 106 209.52
ВТБ – Фонд Акций	6 158 058 304.98
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 067 834 996.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 317 267 748.19
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 290 729 137.47
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 157 720 744.01
ВТБ – Фонд Технологий будущего	895 864 931.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 120 479.61
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	588 374 310.68
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	572 360 389.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 509 482.33
ВТБ — БРИК	336 349 276.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	248 818 093.42
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	151 826 084.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 099 356.33
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 579 130.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 720 520.35
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 508 857.00
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 143 384.08
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	49 332 906.10
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—