ПИФ ВТБ - Индекс ММВБ стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 182.07	-0.56%	-0.65%	—	14.95%	54.02%	95.39%
СЧА	705 820 552.25	-0.64%	-4.21%	—	3.99%	9.95%	232.94%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	5 182.07	705 820 552.25
11.12.2018	5 211.48	710 390 246.67
10.12.2018	5 232.81	712 817 801.56
07.12.2018	5 309.59	722 574 149.51
06.12.2018	5 254.57	715 276 609.86
05.12.2018	5 327.05	725 457 689.05
04.12.2018	5 299.32	721 764 605.23
03.12.2018	5 319.15	724 620 855.37
30.11.2018	5 194.23	709 728 620.07
29.11.2018	5 231.47	709 108 238.07

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	5 193.58	703 928 052.72
27.11.2018	5 102.32	691 412 422.56
26.11.2018	5 023.21	694 284 454.27
23.11.2018	5 097.26	703 217 854.29
22.11.2018	5 159.40	710 193 924.30
21.11.2018	5 140.70	706 429 505.77
20.11.2018	5 089.44	697 877 266.23
19.11.2018	5 168.21	709 713 574.98
16.11.2018	5 169.17	710 783 153.89
15.11.2018	5 202.07	730 283 836.25

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	5 186.72	727 930 430.66
13.11.2018	5 184.55	728 548 863.14
12.11.2018	5 215.92	736 807 613.61
09.11.2018	5 216.77	737 000 385.06
08.11.2018	5 299.05	748 628 557.88
07.11.2018	5 312.65	733 077 570.38
06.11.2018	5 247.27	714 659 197.64
02.11.2018	5 175.32	704 187 716.62
01.11.2018	5 145.13	699 646 976.69
31.10.2018	5 123.04	697 390 448.33

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 28.09.2018
2 929
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.51
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.02
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.91
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.69

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	83
Коэффициент Сортино	0.178	83
Волатильность	3.45%	135
VaR	-4.50%	119
α-коэффициент	0.324
β-коэффициент	1.009
R2	93.13%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.12.2018	5 150.00	5 175.00	5 175.00	5 175.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Индекс ММВБ (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА