Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 27.08 0.41% 5.49% 14.31% 55.28% 93.98%
СЧА 4 412 463 877.6 1.11% 17.90% 379.54% 1 214.22% 2 645.67% 2 186.68%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0962-94131346
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    3 402
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.320 27
Коэффициент Сортино 0.337 26
Волатильность 2.03% 60
VaR -2.14% 48
α-коэффициент -2.129
β-коэффициент 0.551
R2 80.23%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
23.12.2014 13.60 13.70 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 165 985 569.17
ВТБ – Фонд Акций 2 798 224 684.02
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 277 919 707.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 259 714 391.73