Мой портфель
×

Газпромбанк - Валютные облигации (Газпромбанк — Управление активами), 0620-94123708

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.10.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 251.49 0.32% 0.10% 6.82% 10.74% 2.96% 108.00%
СЧА 516 672 008.97 0.26% -0.65% 2.12% -6.03% -3.39% 103.89%

Общая информация

Cтратегия Фонда состоит в покупке российских еврооблигаций с относительно высоким кредитным качеством. Основной доход складывается из полученных купонных платежей, а также от реализованной переоценки при продаже бумаг из портфеля. При ожидании нестабильности на фондовом рынке и росте процентных ставок портфельный управляющий увеличивает долю бумаг с коротким сроком погашения. В периоды благоприятной конъюнктуры на фондовом рынке управляющий портфелем приобретает преимущественно облигации с более длинным сроком погашения.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская фирма "Инвестаудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.085 212
Коэффициент Сортино -0.100 221
Волатильность 3.54% 143
VaR -5.54% 176
α-коэффициент -6.744
β-коэффициент -0.132
R2 1.51%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Газпромбанк – Облигации плюс 25 804 429 633.27
Газпромбанк – Венчурные инвестиции 1 501 845 753.00
Газпромбанк - Сбалансированный 769 315 138.25
Газпромбанк – Акции 295 475 590.45
Газпромбанк - Золото 220 743 710.28