Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	179.13
СЧА	4 883 854 566.58
Пай	179.13
СЧА	4 883 854 566.58

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.22%	2.38%	8.44%	22.51%	50.04%	49.89%
0.22%	2.38%	8.20%	22.24%	49.09%	9.64%
0.22%	2.38%	8.44%	22.51%	50.04%	49.89%
0.22%	2.38%	8.20%	22.24%	49.09%	9.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	179.13	4 883 854 566.58	179.13	4 883 854 566.58
16.09.2020	178.73	4 873 128 144.19	178.73	4 873 128 144.19
15.09.2020	178.75	4 873 526 167.76	178.75	4 873 526 167.76
14.09.2020	179.37	4 890 399 161.84	179.37	4 890 399 161.84
11.09.2020	178.75	4 873 559 969.34	178.75	4 873 559 969.34
10.09.2020	179.23	4 886 796 420.40	179.23	4 886 796 420.40
09.09.2020	179.43	4 892 123 555.87	179.43	4 892 123 555.87
08.09.2020	181.61	4 951 608 776.45	181.61	4 951 608 776.45
07.09.2020	180.57	4 923 140 245.84	180.57	4 923 140 245.84
04.09.2020	179.69	4 899 265 743.58	179.69	4 899 265 743.58

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	179.49	4 893 742 537.97	179.49	4 893 742 537.97
02.09.2020	179.7	4 899 534 085.75	179.7	4 899 534 085.75
01.09.2020	175.16	4 775 800 588.46	175.16	4 775 800 588.46
31.08.2020	176.14	4 802 547 942.81	176.14	4 802 547 942.81
28.08.2020	175.98	4 798 163 205.78	175.98	4 798 163 205.78
27.08.2020	178.21	4 858 868 350.31	178.21	4 858 868 350.31
26.08.2020	179.1	4 883 168 684.52	179.1	4 883 168 684.52
25.08.2020	178.96	4 879 381 589.55	178.96	4 879 381 589.55
24.08.2020	177.44	4 837 893 323.80	177.44	4 837 893 323.80
21.08.2020	177.68	4 844 340 760.19	177.68	4 844 340 760.19

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	175.2	4 776 668 342.56	175.2	4 776 668 342.56
19.08.2020	174	4 744 029 361.02	174	4 744 029 361.02
18.08.2020	173.58	4 732 665 631.67	173.58	4 732 665 631.67
17.08.2020	174.96	4 770 189 995.64	174.96	4 770 189 995.64
14.08.2020	173	4 716 868 448.43	173	4 716 868 448.43
13.08.2020	173.4	4 727 835 060.25	173.4	4 727 835 060.25
12.08.2020	175.12	4 774 677 863.44	175.12	4 774 677 863.44
11.08.2020	173.69	4 735 659 343.80	173.69	4 735 659 343.80
10.08.2020	174.6	4 760 452 651.33	174.6	4 760 452 651.33
07.08.2020	175.09	4 773 688 847.11	175.09	4 773 688 847.11

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 30.06.2020
3
Тикер
RU000A0ZYHQ2
ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	11.18
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	8.91
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	8.90
Nord Gold, 4.125% 9oct2024, USD - Еврооблигации	8.84
Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD - Еврооблигации	8.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.188	95
Коэффициент Сортино	0.235	81
Волатильность	3.28%	92
VaR	-4.30%	88
α-коэффициент	-5.915
β-коэффициент	-0.444
R2	26.12%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
20.04.2020	Мутации инвесторов. Какие направления инвестиций выбирают в эпоху коронавируса
13.04.2020	Российский рынок набычился. За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
26.02.2020	Инвесторы примерили золотую маску. Деньги защищают от коронавируса проверенным способом
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 599 472 236.44
Система Капитал - Сберегательный	659 655 736.64
Система Капитал - Валютные накопления	328 616 458.51
Система Капитал - Высокие технологии	88 104 917.64
Система Капитал - Биотехнологии	67 694 581.46
Система Капитал - Российские акции	64 145 939.53
Информатика +	31 630 586.45
Инвестиции 1	—
Инвестиции 2	—