ПИФ Система Капитал - Резервный. Валютный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	140.25	-0.21%	-1.32%	6.82%	13.69%	10.11%	176.30%
СЧА	3 832 085 664.8	-0.22%	-1.32%	6.83%	13.22%	-19.28%	18.51%

14.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

140.25

-0.21%

-1.32%

6.82%

13.69%

10.11%

176.30%

СЧА

3 832 085 664.8

-0.22%

-1.32%

6.83%

13.22%

-19.28%

18.51%

Дата	Пай	СЧА
14.12.2018	140.25	3 832 085 664.80
13.12.2018	140.55	3 840 497 077.49
12.12.2018	140.56	3 840 722 455.06
11.12.2018	139.99	3 825 018 969.66
10.12.2018	141.47	3 865 659 479.13
07.12.2018	140.76	3 846 106 919.21
06.12.2018	141.09	3 855 250 755.63
05.12.2018	140.16	3 829 816 531.04
04.12.2018	139.82	3 820 448 552.23
03.12.2018	140.23	3 831 586 880.94

Дата

Пай

СЧА

14.12.2018

140.25

3 832 085 664.80

13.12.2018

140.55

3 840 497 077.49

12.12.2018

140.56

3 840 722 455.06

11.12.2018

139.99

3 825 018 969.66

10.12.2018

141.47

3 865 659 479.13

07.12.2018

140.76

3 846 106 919.21

06.12.2018

141.09

3 855 250 755.63

05.12.2018

140.16

3 829 816 531.04

04.12.2018

139.82

3 820 448 552.23

03.12.2018

140.23

3 831 586 880.94

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	140.20	3 830 704 294.23
29.11.2018	140.80	3 847 351 586.31
28.11.2018	140.37	3 835 417 973.90
27.11.2018	139.79	3 819 561 405.68
26.11.2018	137.92	3 768 407 740.30
23.11.2018	138.01	3 770 999 064.30
22.11.2018	138.71	3 790 107 921.53
21.11.2018	137.91	3 768 265 860.17
20.11.2018	138.74	3 790 982 214.15
19.11.2018	138.69	3 789 635 582.65

Дата

Пай

СЧА

30.11.2018

140.20

3 830 704 294.23

29.11.2018

140.80

3 847 351 586.31

28.11.2018

140.37

3 835 417 973.90

27.11.2018

139.79

3 819 561 405.68

26.11.2018

137.92

3 768 407 740.30

23.11.2018

138.01

3 770 999 064.30

22.11.2018

138.71

3 790 107 921.53

21.11.2018

137.91

3 768 265 860.17

20.11.2018

138.74

3 790 982 214.15

19.11.2018

138.69

3 789 635 582.65

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	139.91	3 822 966 782.46
15.11.2018	142.80	3 901 804 669.99
14.11.2018	142.13	3 883 460 080.35
13.11.2018	141.69	3 871 415 829.15
12.11.2018	140.44	3 837 360 818.52
09.11.2018	139.05	3 799 326 086.83
08.11.2018	138.78	3 792 016 105.37
07.11.2018	138.65	3 788 564 285.24
06.11.2018	137.74	3 763 497 614.68
02.11.2018	137.89	3 767 608 229.48

Дата

Пай

СЧА

16.11.2018

139.91

3 822 966 782.46

15.11.2018

142.80

3 901 804 669.99

14.11.2018

142.13

3 883 460 080.35

13.11.2018

141.69

3 871 415 829.15

12.11.2018

140.44

3 837 360 818.52

09.11.2018

139.05

3 799 326 086.83

08.11.2018

138.78

3 792 016 105.37

07.11.2018

138.65

3 788 564 285.24

06.11.2018

137.74

3 763 497 614.68

02.11.2018

137.89

3 767 608 229.48

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 28.09.2018
3
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHQ2

*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	13.47
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации	13.34
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	12.19
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	12.14
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	11.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.043	195
Коэффициент Сортино	-0.050	195
Волатильность	3.70%	164
VaR	-5.66%	181
α-коэффициент	-6.908
β-коэффициент	-0.189
R2	2.85%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	6 334 311 990.15
Система Капитал - Мобильный. Облигации	285 904 530.76
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	222 992 557.61
Система Капитал – Мобильный. Акции	23 329 628.60
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	15 362 153.25

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Другие фонды этой УК