Мой портфель
×

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

10.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 141.47 0.50% 1.74% 8.29% 14.32% 10.58% 178.54%
СЧА 3 865 659 479.13 0.51% 1.75% 8.29% 13.85% -18.94% 19.49%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2671
  • Дата регистрации
    04.10.2013
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    3
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYHQ2

*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.3% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.043 195
Коэффициент Сортино -0.050 195
Волатильность 3.70% 164
VaR -5.66% 181
α-коэффициент -6.908
β-коэффициент -0.189
R2 2.85%