Главная
Поиск ПИФ
Система Капитал - Резервный. Валютный

Система Капитал - Резервный. Валютный (Система Капитал), 2671, RU000A0ZYHQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.10.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	150.07	0.64%	4.24%	0.39%	5.05%	30.67%	47.43%	150.07	0.64%	4.24%	0.39%	5.05%	30.67%	47.43%
СЧА	4 100 637 670.59	0.64%	4.24%	0.39%	5.06%	30.55%	8.80%	4 100 637 670.59	0.64%	4.24%	0.39%	5.06%	30.55%	8.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2020	150.07	4 100 637 670.59	150.07	4 100 637 670.59
17.02.2020	149.11	4 074 431 243.96	149.11	4 074 431 243.96
14.02.2020	149.33	4 080 215 232.31	149.33	4 080 215 232.31
13.02.2020	149.34	4 080 666 153.85	149.34	4 080 666 153.85
12.02.2020	148.49	4 057 321 802.64	148.49	4 057 321 802.64
11.02.2020	148.76	4 064 844 130.95	148.76	4 064 844 130.95
10.02.2020	150.55	4 113 580 440.72	150.55	4 113 580 440.72
07.02.2020	150.43	4 110 395 846.30	150.43	4 110 395 846.30
06.02.2020	148.59	4 060 137 716.86	148.59	4 060 137 716.86
05.02.2020	147.29	4 024 560 104.30	147.29	4 024 560 104.30

Дата	Пай	СЧА
04.02.2020	147.76	4 037 468 724.49	147.76	4 037 468 724.49
03.02.2020	149.29	4 079 133 895.23	149.29	4 079 133 895.23
31.01.2020	149.72	4 090 883 619.61	149.72	4 090 883 619.61
30.01.2020	148.13	4 047 637 848.62	148.13	4 047 637 848.62
29.01.2020	146.54	4 003 938 889.62	146.54	4 003 938 889.62
28.01.2020	145.83	3 984 658 986.38	145.83	3 984 658 986.38
27.01.2020	147.42	4 028 141 588.91	147.42	4 028 141 588.91
24.01.2020	145.42	3 973 401 734.17	145.42	3 973 401 734.17
23.01.2020	144.97	3 961 104 903.65	144.97	3 961 104 903.65
22.01.2020	144.77	3 955 843 149.54	144.77	3 955 843 149.54

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	144.81	3 956 917 544.09	144.81	3 956 917 544.09
20.01.2020	144.01	3 934 949 029.28	144.01	3 934 949 029.28
17.01.2020	143.97	3 933 918 581.37	143.97	3 933 918 581.37
16.01.2020	144.14	3 938 583 985.33	144.14	3 938 583 985.33
15.01.2020	143.59	3 923 332 580.53	143.59	3 923 332 580.53
14.01.2020	143.68	3 925 946 827.96	143.68	3 925 946 827.96
13.01.2020	143.25	3 914 296 337.63	143.25	3 914 296 337.63
10.01.2020	142.62	3 896 898 197.41	142.62	3 896 898 197.41
09.01.2020	143.22	3 913 406 414.03	143.22	3 913 406 414.03
31.12.2019	144.33	3 943 626 984.62	144.33	3 943 626 984.62

Общая информация

Управляющая компания
Система Капитал
Номер регистрации
2671
Дата регистрации
04.10.2013
Формирование
с 15.10.2013 до 29.10.2013
Пайщики на 30.09.2019
3
Тикер
RU000A0ZYHQ2
ISIN
RU000A0ZYHQ2

Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD - Еврооблигации	12.30
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	11.30
ГТЛК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P]	10.81
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	9.98
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации	9.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
400 000 RUB
Последующий взнос
200 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.047	139
Коэффициент Сортино	0.061	136
Волатильность	2.96%	101
VaR	-4.22%	105
α-коэффициент	-5.865
β-коэффициент	-0.196
R2	4.80%

13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
21.01.2019	УК «Система Капитал» в лидерах доходности облигационных ПИФов по итогам 2018 года
04.07.2018	МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
04.07.2018	МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
20.06.2018	Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
21.05.2018	ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
26.01.2018	УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
21.08.2017	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
02.06.2017	Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Система Капитал - Резервный	7 409 491 513.49
Система Капитал - Мобильный. Облигации	539 929 323.86
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный	346 268 562.44
Система Капитал – Мобильный. Акции	56 726 069.95
Система Капитал - Биотехнологии	36 843 327.89
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный	28 682 184.77