Мой портфель
×

Система Капитал - Резервный (Система Капитал), 2204-94177868, RU000A0ZYHN9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 90.44 0.01% 0.38% 2.24% 7.08% 37.43% 58.42%
СЧА 6 303 097 919.8 0.01% 0.39% 11.16% -2.80% 40.13% -62.24%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2204-94177868
  • Дата регистрации
    13.09.2011
  • Формирование
    с 23.09.2011 до 22.12.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    4
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYHN9

Фонд «Резервный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Ликвидность 10 дней.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.791 2
Коэффициент Сортино 0.615 5
Волатильность 0.46% 6
VaR 0.14% 4
α-коэффициент -5.513
β-коэффициент -0.016
R2 1.40%