КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 715.25	-0.35%	0.23%	2.78%	0.63%	25.01%	63.19%
СЧА	7 482 370.27	-0.35%	0.23%	2.43%	-0.94%	-77.99%	106.24%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	2 715.25	7 482 370.27
22.05.2019	2 724.83	7 508 769.64
21.05.2019	2 716.01	7 484 450.96
20.05.2019	2 715.79	7 483 857.54
17.05.2019	2 713.15	7 476 576.84
16.05.2019	2 703.89	7 451 056.97
15.05.2019	2 699.27	7 438 319.47
14.05.2019	2 698.74	7 436 853.14
13.05.2019	2 699.99	7 440 294.07
08.05.2019	2 709.06	7 465 303.50

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	2 712.40	7 474 497.75
06.05.2019	2 716.80	7 486 625.55
30.04.2019	2 711.54	7 472 135.80
29.04.2019	2 707.72	7 461 609.12
26.04.2019	2 702.31	7 446 691.49
25.04.2019	2 704.97	7 454 032.47
24.04.2019	2 708.51	7 463 783.17
23.04.2019	2 708.91	7 464 896.10
22.04.2019	2 710.97	7 470 556.64
19.04.2019	2 709.24	7 465 805.87

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	2 701.96	7 445 741.59
17.04.2019	2 705.03	7 454 182.33
16.04.2019	2 701.44	7 444 300.32
15.04.2019	2 699.04	7 437 697.42
12.04.2019	2 700.85	7 442 676.88
11.04.2019	2 698.38	7 435 866.05
10.04.2019	2 699.61	7 439 261.67
09.04.2019	2 703.90	7 451 071.53
08.04.2019	2 699.51	7 438 993.82
05.04.2019	2 694.62	7 425 505.49

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0976-58229693
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 08.10.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 28.09.2018
69
Тикер/ISIN
RU000A0JWH95
Ранее фондом управляли
до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Прежние названия ПИФ: "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	11.84
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P]	8.92
Мостотрест, 07 - Облигации [4-07-02472-A]	5.87
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P]	5.68
ВБРР, 001P-01 - Облигации [4B020103287B001P]	5.57

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
4.8% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 730 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.012	156
Коэффициент Сортино	0.017	155
Волатильность	3.31%	118
VaR	-4.85%	139
α-коэффициент	-3.269
β-коэффициент	0.416
R2	18.20%