|
|
VaR (Value at risk) - это один из методов оценки риска, показатель, который зачастую исчисляется в процентах и указывает предельное отклонение актива или его стоимостной оценки, с установленной вероятностью за установленный временной интервал. Исходя из этого, показатель вычислений можно интерпретировать как утверждение, что определенный актив с вероятностью, например, 80% не снизится в стоимости более чем на какое-либо количество процентов, например, на 10% за семь дней. Расчёт данного показателя предоставил возможность оценивать возможные убытки в будущем с определенной вероятностью и за требуемый период времени. Основной плюс вычисления представленного показателя состоит в том, что он даёт понятие о наихудшем варианте развития события, если же конечно оно наступит. Однако, есть и минус: метод указывает на оценку риска, базируясь лишь на волатильности активов в прошлом.