Крупнейшие банки резко нарастили долю в сентябрьских размещениях ОФЗ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО, в этот список входит 11 крупнейших российских банков) в сентябре доминировали на аукционах Минфина, спрос с их стороны помог ведомству разместить большой объем ОФЗ, отмечается в докладе Банка России.

Доля СЗКО в аукционах ОФЗ в месячном выражении выросла с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре, говорится в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков". В связи с этим доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах в сентябре снизилась и составила 7,6% (63,5 млрд руб. по номиналу) - это на 8,1 п.п. меньше среднего уровня за август.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии НРД в общем объеме рынка ОФЗ в сентябре сократилась на 2,5 п.п. и составила 26%, при этом объем их вложений снизился на 42,8 млрд рублей.

Снижение доли вложений нерезидентов объясняется на 2,1 п.п. общим ростом рынка и невысокой долей участия в новых размещениях ОФЗ на первичном рынке, на 0,4 п.п. - нетто-продажами ОФЗ нерезидентами.

Если рассматривать изменение вложений нерезидентов в сентябре по отдельным выпускам, то из 35 выпусков ценных бумаг у нерезидентов по 14 произошло снижение, а по 15 - рост вложений.

Наибольшее снижение вложений происходило в ОФЗ со сроком 6 лет до погашения (на 24 млрд рублей). Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты уменьшили объем вложений, составляет 7,25 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в отчетный период снизился по сравнению с августом на 0,1 года и составил 7,11 года.

На вторичном рынке ОФЗ в сентябре на фоне распространения COVID-19 и влияния геополитических факторов наблюдался рост нетто-продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций относительно августа, поддержку рынку оказывали покупки со стороны СЗКО и прочих банков.

В сентябре на вторичных биржевых торгах все категории локальных участников покупали ОФЗ. Основными покупателями выступали системно значимые банки (34,2 млрд рублей) и прочие банки (13,3 млрд рублей), некредитные финансовые организации приобрели ОФЗ на сумму 10,6 млрд рублей.

Нерезиденты и дочерние иностранные организации осуществляли нетто-продажи ОФЗ (58,1 млрд рублей), в августе объем продаж составлял 33,9 млрд рублей.